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多面体 2019:应对不确定性(1)

归档日期:04-19       文本归类:多面体模型      文章编辑:爱尚语录

  依据 网格仓位 =(沪深 300 收益率比 10 年国债收益率 -1.5)/1.5,从波动中低吸高抛,而无所谓现在是什么市。网格类似潮汐发电,只要有波动就有利润。

  为阶段大跌带来的重大损失,网格标的是右侧交易择时的。只有择时为牛,才按网格仓位持仓,并根据网格信号调节仓位。一旦择时转熊则离场。

  为了应对大盘的风格波动,右侧交易择时策略包括多种逻辑、因子各异的大盘股策略和小盘股策略。

  出现绝对低估定投买入信号时 ( 极为低频),分批买入。买入标的为自建基金(不择时股票轮动策略)。

  如果市场很快反弹或反转,这部分筹码没有收集够,关系也不大。毕竟还有网格化的 54% 右侧交易策略会分批入场,不会踏空。

  量化对冲(16.5%)是与大盘方向无关的绝对收益,只与量化轮动策略的阿尔法有关。

  2. 对市场的方向和时间无法预测,采取各向皆宜的结构搭配:波动,趋势,均有仓位可匹配。

  与方向有关的仓位,通过网格、右侧择时,使得净值曲线变化与大盘波动方向尽量脱敏。

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